이처럼 비금융(대안) 정보를 활용한 신용평가가 활발해질 전망이다. 대표적으로 카카오뱅크는 비금융 정보를 활용한 신용평가모형인 ‘카카오뱅크 스코어(카뱅스코어)’를 은행권 최초로 개발해 2022년 12월부터 대출 심사에 활용하고 있다. 연봉ㆍ신용카드 사용액 등 기존 금융정보 중심의 신용평가로는 대출을 받기 어려웠던 중ㆍ저신용자, 씬파일러(Thin Filerㆍ금융 이력 부족자), 개인사업자 등 금융 취약계층에게 ‘금융 사다리’를 놓아주기 위해서다. 올해 상반기까지 2년 6개월간 전체 중ㆍ저신용 대출의 15%(건수 기준)가 카뱅스코어로 추가 승인을 받았다. 누적 공급액으론 약 1조원이다.
카카오뱅크 대출 신청자 중 카뱅스코어와 표준 신용점수의 각 상위 30%에서 연소득 2000만원 이하 저소득층이 차지하는 비중을 비교해보면 카뱅스코어는 10.6%로 표준 신용점수(5.3%)의 2배다. 사회 초년생ㆍ은퇴자 등 씬파일러의 비중은 9.7%로 기존 방식(1.8%)의 5.4배에 달한다. 카카오뱅크 관계자는 “인터넷전문은행 3사 중 중ㆍ저신용 대출을 가장 많이 공급하고 있지만 연체율은 가장 낮다”며 “대안신용평가 모델을 고도화한 영향”이라고 말했다. 카카오뱅크는 올해 4분기 70여개 금융사를 시작으로 외부 기관에도 대안신용평가 모형을 제공한다는 방침이다.
케이뱅크도 지난 4월 국내 통신3사(SK텔레콤ㆍKTㆍLG유플러스) 가입자 약 4800만명의 통신비 납부 이력, 데이터 사용량 등으로 신용을 평가하는 ‘이퀄(EQUAL)’ 서비스를 자체 신용평가모형에 도입했다. 토스뱅크도 중ㆍ저신용자 중 안정적인 상환능력 보유자를 선별하기 위해 모형을 고도화하고 있다.
‘K-핀테크’ 기업이 개발한 대안신용평가시스템은 해외에서도 주목받고 있다. 밸런스히어로는 인도인들이 급여를 현금으로 받다 보니 신용평가 데이터가 부족하다는 점을 파고들었다. 스마트폰 메시지(SMS)에 포함된 다양한 결제ㆍ거래 정보를 인공지능(AI)으로 분석해 신용도 평가에 활용하기 시작했다. 그 결과 지난 5년간 매출과 영업이익이 매년 50% 이상 증가했다. 2022년 흑자 전환 이후 작년엔 1442억원에 달하는 최대 매출 실적을 달성했다.
대안신용평가는 단순히 ‘포용 금융’ 실현을 넘어 금융사 건전성 개선에도 기여하고 있다. 최근 신용점수가 상향 평준화하면서 발생하는 기존 평가 시스템의 한계를 보완해, 우량 차주를 선별하는데 도움을 주고 있다는 평가다. 한 시중은행 관계자는 “비대면 대출의 경우 신용등급이 우수한데 급여 소득이 적다면 대안평가로 넘어갈 수 있다”며 “소액결제 내역, 공공요금 납부 이력 등으로 상환 능력을 심사해 대출금리를 좀 낮춰주는 식”이라고 설명했다.
물론 한계도 분명하다. 대안신용평가 모형을 고도화하는 데는 많은 비용과 노력이 드는 데다, 개인정보보호 등 문제로 정보 접근에 제약이 있다. 조진현 카카오뱅크 신용리스크모델팀장은 “쿠팡의 등장으로 오프라인 유통정보의 커버리지가 하락했다”며 “변화하는 시대에 맞춰 금융사들이 의미 있는 대안정보를 안전하면서도 손쉽게 활용할 수 있도록 뒷받침해야 한다”고 말했다.
김경희([email protected])