(서울=연합뉴스) 김태균 기자 = 인공지능(AI) 종목들의 급락세가 계속돼 대규모 손실이 잇따르자 월가 주요 투자은행들이 헤지펀드를 상대로 증거금 추가 납입을 요구하고 있다고 파이낸셜타임스(FT)가 업계 소식통들을 인용해 29일 보도했다.
FT에 따르면 골드만삭스와 JP모건체이스 등은 특정 산업군에 포트폴리오가 과도하게 몰린 헤지펀드에 기존 레버리지(차입) 비율을 유지하려면 담보를 더 내놓아야 한다고 요구하고 있다.
FT는 이번 조처가 최근 2주 동안 계속된 AI 관련주의 추락 속도와 규모에 대해 월가가 느끼는 두려움을 생생히 보여주는 사례라고 짚었다.
한 은행 관계자는 "지금 같은 상황에서 이는 당연한 리스크 관리"라며 "계약상 시장 변동성이 확대되면 자동으로 담보 추가 제공 조항이 발동된다"고 설명했다.
골드만삭스의 최근 보고서에 따르면 올해 1∼5월 발생한 헤지펀드의 레버리지 증가 폭은 자료 집계를 시작한 2016년 이후 최대치를 기록했다.
이는 AI 매도세가 본격화하기 전 헤지펀드들이 수익을 극대화하고자 대출을 대폭 늘렸기 때문으로 풀이된다.
이런 레버리지 확대는 하락장에서 큰 부담으로 돌아왔다.
시장 쏠림 리스크도 심각하다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수의 상위 10개가 지수에서 차지하는 비중은 약 40%로 2000년대 초 닷컴버블 당시의 수준을 넘어섰다.
골드만삭스는 자사의 프라임 브로커리지(헤지펀드 전담 지원 서비스) 자산의 약 16%가 AI 메모리 반도체주에 직접 노출돼 있다고 밝혔다.
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김태균